Просадка в MT5: чем отличаются баланс, equity и три показателя Drawdown
В отчёте советника можно увидеть небольшую абсолютную просадку и одновременно заметное падение счёта от достигнутого пика. Противоречия здесь нет: показатели отвечают на разные вопросы. Ошибка начинается, когда из отчёта выбирают самое маленькое число и называют его просто «риском».
Разберём на одном учебном примере, что именно измерять, почему открытые позиции меняют картину и как записать результат так, чтобы его можно было проверить. Все суммы ниже условные и не относятся к результатам алгоритмов UTC.
1. Сначала определите: баланс или equity
Баланс отражает учтённые операции по счёту, но не текущий результат открытых позиций. Equity, или средства, учитывает и плавающую прибыль либо убыток. Поэтому незакрытая убыточная позиция уже уменьшает средства, хотя кривая баланса может оставаться ровной. Определения приведены в справке MetaQuotes по отчёту счёта.
Представьте счёт с балансом 10 000 долларов. Открытая позиция показывает −600 долларов. В упрощённом примере без кредита и дополнительных удержаний equity составляет 9 400 долларов. Если позиция затем закрывается без убытка, по закрытым сделкам этого падения может не быть видно. Но во время удержания позиции оно существовало.
Практический вопрос к любому графику: «Что нарисовано по вертикали?» Ответ «депозит» недостаточно точен. Для анализа нужны отдельно баланс и средства, а также период наблюдения.
2. Absolute, Maximal и Relative: три разных вопроса
В отчёте тестера MT5 есть абсолютная, максимальная денежная и относительная просадки. Absolute показывает снижение ниже начального депозита. Maximal ищет наибольшее денежное падение от локального пика к последующему минимуму. Relative ищет наибольшее такое падение в процентах от соответствующего пика. Эти показатели рассчитываются отдельно для баланса и equity. Определения: отчёт тестирования MetaTrader 5.
Для самостоятельной проверки относительного падения используйте запись: (пик − последующий минимум) / пик × 100%. Знаменатель здесь — величина выбранного пика. Подстановка начального депозита вместо него даст другой показатель.
3. Один счёт: абсолютная просадка 100, падение от пика 3 000
Возьмём условную последовательность баланса без пополнений и выводов. Промежуточные значения между точками для этого примера не добавляем.
| Точка | Баланс, $ | Что произошло |
|---|---|---|
| Старт | 10 000 | Начальный депозит |
| А | 9 900 | Снижение на 100 от старта |
| Б | 13 000 | Новый пик |
| В | 10 000 | Падение на 3 000 от пика Б |
| Финиш | 14 000 | Итог выше старта |
- Абсолютная просадка: 10 000 − 9 900 = 100 долларов.
- Максимальная денежная просадка: 13 000 − 10 000 = 3 000 долларов.
- Максимальная относительная просадка: 3 000 / 13 000 × 100% = 23,08% с округлением.
- Итоговое изменение баланса: +4 000 долларов, или +40% от старта.
Фраза «просадка всего 1%» здесь скрывает существенную часть картины. Один процент получился как 100 / 10 000, но счёт после достигнутого пика потерял 23,08%. Положительный итог не отменяет этого промежуточного падения.
В реальном отчёте максимум в деньгах и максимум в процентах могут относиться к разным эпизодам. Например, 2 000 от пика 5 000 — это 40%, а 3 000 от пика 15 000 — 20%. Во втором эпизоде потеря в долларах больше, а в процентах меньше. Не объединяйте числа из разных строк в одну вымышленную просадку.
4. Почему восстановление требует большего процента
После падения с 13 000 до 10 000 для возвращения к прежнему пику нужно заработать 3 000 на оставшиеся 10 000, то есть 30%. Это больше, чем предшествующее падение на 23,08%, потому что база расчёта уменьшилась.
Ещё один арифметический ориентир: после снижения на 20% остаётся 80% капитала; возвращение к исходной величине требует 25% от оставшегося. Это расчёт, а не обещание того, что восстановление состоится. Для журнала полезно записывать не только глубину падения, но и число дней до возвращения к пику. Если пик к концу наблюдения не восстановлен, так и укажите.
5. Что нельзя узнать по одной итоговой цифре
Одинаковые 10% могут возникнуть за один день или за несколько месяцев, при одной позиции либо при нескольких одновременно. У этих траекторий разная нагрузка на торговый процесс. Итоговый процент не объясняет причину падения.
Разделите разбор на три части: соблюдались ли правила входа; совпал ли фактический объём с запланированным; какие условия рынка и исполнения сопровождали серию. Не меняйте риск только потому, что хочется быстрее вернуть пик. Сначала сравните журнал с торговым планом и отдельно проверьте расчёт размера позиции.
Если в периоде были пополнения или выводы, простое изменение остатка уже нельзя называть торговой доходностью. В отчёте счёта MT5 режим Growth отделяет торговый рост от денежных поступлений и снятий. При сравнении отчётов проверьте, какой именно режим показан: описание современного отчёта MT5.
6. Как проверить цифры своего теста
- Сохраните полный отчёт, версию советника, настройки, точный символ, даты и тестовый депозит. Скриншот одной строки не позволяет повторить проверку.
- Выпишите все шесть строк Drawdown: три для Balance и три для Equity. Не заменяйте отсутствующее значение нулём.
- Найдите на графике эпизоды, соответствующие денежному и процентному максимумам. Проверьте начало и конец каждого эпизода.
- Сопоставьте их с открытыми позициями и журналом. Если equity падала сильнее баланса, изучите движение во время удержания сделок.
- Укажите, на каких данных и с какими издержками получен результат. Подробный порядок проверки есть в материале о тестере стратегий MT5.
- Для ограничений конкретного счёта отдельно выясните, как поставщик считает дневной и общий лимиты: база, учёт открытых позиций, момент смены дня. Произвольная строка Drawdown не доказывает соблюдение этих правил.
Практика: сделайте показатель проверяемым
Вместо «риск небольшой» заполните короткую карточку: период; начальный депозит; вводы и выводы; максимальная просадка баланса в деньгах; относительная просадка баланса; те же два значения по equity; самый длинный невосстановленный эпизод; ссылка на полный отчёт.
Для самостоятельного упражнения измените точку В в таблице на 9 500 долларов. Пересчитайте все три вида просадки. Проверка: абсолютная — 500 долларов, максимальная денежная — 3 500, относительная — около 26,92%. На восстановление с 9 500 до 13 000 понадобится около 36,84%. В этой задаче важен не выбор «красивой» цифры, а понимание каждой базы расчёта.
Главное: просадку записывают вместе с названием показателя, базой и периодом. Малое снижение ниже стартовой суммы не означает малого падения от пика. Историческая просадка описывает наблюдавшийся участок, а не устанавливает верхнюю границу будущих потерь.
Продолжить изучение можно в разделе риск-менеджмента или каталоге учебных материалов UTC. Формат обучения и сообщества описан на странице AEZtrade Club.
Материал команды UNITED TRADING COMMUNITY. Подготовлено 1 ноября 2026 года. Учебные расчёты, без персональной инвестиционной рекомендации.
